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    Le Trading Empirique (par Poutsouch)

    Poutsouch
    Poutsouch
    Admin

    Messages : 199
    Date d'inscription : 09/02/2012
    25012013

    Le Trading Empirique (par Poutsouch) Empty Le Trading Empirique (par Poutsouch)

    Message par Poutsouch

    L'empirisme est une notion philosophique qui induit l'idée d'une connaissance "A PRIORI", découlant de l'expérience et de la conjonction d'idées simples. Pour résumer, l'empirisme considère que la connaissance se fonde sur l'accumulation d'observations et de faits mesurables, dont on peut extraire des postulats voire même des lois.

    En débutant en bourse, je pensais que tout était aléatoire, qu'il n'y avait aucune forme de déterminisme lié au principe de causalité. Or je me trompais, il y à des éléments probabilistes qui, lorsqu'on les appréhendent, permettent d'orienter plus intelligemment son trading.

    Dans ce blog, je vais vous présenter des analyses (backtests) que j'ai réalisé sur le CAC40, certaines issues de ma réflexion, d'autres m'ayant été suggérées.

    A bientôt. Smile
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    Message Mar 19 Nov - 7:20 par Alain

    Merci beaucoup pour la réponse!
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    Message Lun 18 Nov - 9:19 par Thyast

    bravo !
    Poutsouch

    Message Lun 18 Nov - 8:58 par Poutsouch

    Alain a écrit:Bonjour Poutsouch,

    1°)  Tu écris: Après un franchissement STR ayant conduit à une réussite, on peut rejouer dans la journée un second franchissement à partir du  moment où l’indice revient 4 POINTS EN-DECA du POINT STR.
    N'y-a-t-il pas moyen de retrader ce point suite à un ECHEC?

    2°)  Tu écris: Pour les autres TP, on garde les valeurs initiales. A chaque nouveau TP atteint, on déplace le stop sur le TP précédent pour assurer les gains.
    Faut-il décaler le stop dès le TP1 en le mettant sur PRU? Ou bien attendre TP2 pour décaler sur PRU comme il me semblait l'avoir compris dans la théorie précédente?

    Alain,
    A la question n°1 : oui bien sùr, on peut effectivement à la suite d'un échec, rejouer le point par la suite si on y revient, j'ai omis de le préciser.

    A la question n°2 : tu dois avoir raison sur ce point, je dois cependant vérifier avec Regg.
    (edit : après verification, c'est exact, bien vu Alain)


    Dernière édition par Poutsouch le Lun 18 Nov - 13:34, édité 1 fois
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    Message Lun 18 Nov - 8:31 par Alain

    Bonjour Poutsouch,

    Encore merci et bravo pour ton travail et ton échange!

    Ensuite permets-moi 2 petites questiuons par rapport à ton travail sur le STR.

    1°) Tu écris: Après un franchissement STR ayant conduit à une réussite, on peut rejouer dans la journée un second franchissement à partir du moment où l’indice revient 4 POINTS EN-DECA du POINT STR.
    N'y-a-t-il pas moyen de retrader ce point suite à un ECHEC?

    2°) Tu écris: Pour les autres TP, on garde les valeurs initiales. A chaque nouveau TP atteint, on déplace le stop sur le TP précédent pour assurer les gains.
    Faut-il décaler le stop dès le TP1 en le mettant sur PRU? Ou bien attendre TP2 pour décaler sur PRU comme il me semblait l'avoir compris dans la théorie précédente?

    Merci d'avance pour ta réponse!

    Poutsouch

    Message Sam 16 Nov - 11:50 par Poutsouch

    Bonjour à tous, le temps est venu de parler du STR en termes de performances et statistiques.

    A tous ceux qui utilisent le STR dans leur trading, veuillez prendre connaissance des règles d'utilisation du STR adapté aux CFD, ainsi que du bilan (performance) du STR observé avec ces règles sur la période du 01/08/13 au 15/11/13. Cette adaptation à pour but de faciliter la prise de décision et d'éviter les pertes inutiles.

    En espèrant que cela vous apportera une aide précieuse pour votre trading sur STR.
    Poutsouch
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    Message Mer 20 Mar - 16:21 par jeffyman

    Super intéressant ton étude, merci. Je vais lire ça en détail à tête reposée et j'aurai surement quelques questions.
    Poutsouch

    Message Mer 20 Mar - 15:57 par Poutsouch

    Bonjour, Smile

    J'ai terminé l'écriture d'un concept que j'ai eu très tôt en débutant sur CFD.

    Je me suis interessé aux mouvements de prix observables en intraday et je me suis rendu à l'évidence qu'on pouvait résumer toutes les séances à quelques "types" présentant des caractéristiques visuelles similaires. C'est ainsi que j'ai eu l'idée de catégoriser les séances boursières. Cette étude m'a fait prendre conscience notamment de l'importance des timings propices à un changement de tendance en intraday.

    A partir de ce concept, j'ai commencé à échaffauder une manière de trader destinée à me positionner avant-bourse pour jouer un mouvement que je nomme "préliminaire", dont je donne la définition à travers cette nouvelle publication.

    Peut-être que le contenu vous sembera parfois évident mais c'est toujours interressant de poser les choses à plat, même les plus logiques.

    Dans l'immédiat, je vous souhaite une bonne lecture.
    Frédéric
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    Message Jeu 7 Mar - 10:02 par Poutsouch

    Bonjour à tous,

    Je suis enfin libéré de mes préoccupations immobilières qui m'ont rendu indisponible ces dernières semaines. Je reprends donc le cours du blog.

    A Kat tout d’abord, je pense qu’on aurait tort de s’autoriser le titre de « découvreur » car il me semble que la majorité des « effets et influences » ont été détectés, notamment concernant les clôtures de séances, une observation qui à certainement été constatée depuis longtemps. Mais peu importe. Ce qui compte, c’est de connaître la performance de ce qu’on observe, où cela nous mène et en quoi ça nous est utile pour trader.

    Toute méthode devant logiquement comporter une condition d'invalidation, tu m’as récemment rappelé de préciser l'invalidation de cette méthode tel que tu le stipules, à savoir quand l’ouverture est contraire à la tendance de la séance précédente (retour au-delà de l’ouverture précédente ou même en gap opposé). La réponse est contenue dans les cas n°3 évoqués dans l’analyse. Si j’enlève donc ces cas concernés, la performance moyenne de la méthode augmente alors de 66% à 75%. Voilà pour ce complément d'information.

    A partir de la semaine prochaine, je vais aborder un nouveau chapitre.
    A bientôt.
    Frédéric
    Admin

    Message Ven 1 Mar - 12:16 par Admin

    Poutsouch a écrit:Il y à 2 ans de cela, j'ai fait la connaisance de Kat sur un forum boursier (Kat est l'une de nos intervenants sur le tchat Wink ). A l'époque, elle avait observé qu'une clôture supérieure ou inférieure à l'ouverture d'une séance, était relativement déterminante quant à la réalisation d'un plus haut ou d'un plus bas supplémentaire lors de la séance suivante. J'ai alors procédé à une étude sur le CAC40 sur un historique significatif (plusieurs années), afin de connaître la véritable performance de cette "méthode des clôtures". L'analyse à montré que la performance générale moyenne s'établit invariablement dans le temps à 66% (2 fois sur 3), mais pouvant atteindre plus de 90% dans certaines conditions, directement liées à l'ouverture de la séance suivante.

    La publication détaillée de cette étude est jointe sous forme de fichier word et pdf. Dans ce rapport figure les préconisations éventuelles de trade à convenir à l'ouverture d'une séance en fonction des différents cas de figure répertoriés. J'espère que cette étude vous sera profitable en vous permettant d'appréhender l'influence d'une clôture de séance (ce qui constitue une information réccurente sur le tchat). Le but étant de nous aider tous, à optimiser nos prises de décisions et de réduire notre risque.

    Merci et bonne lecture.
    Frédéric
    avatar

    Message Ven 1 Mar - 11:13 par kat



    ceux qui découvrent ce ne sont pas ceux qui ecrivent, tu le sais bien, merci le "nègre", on en parle lors de la crémaillère study

    Poutsouch

    Message Lun 25 Fév - 12:54 par Poutsouch

    kat a écrit:bonjour Pout

    c'est super j'ai trouvé un "nègre" pour expliquer mes prochaines découvertes dans un livre que nous allons publier en 2017 cheers

    pour le moment faudra faire la méthode globex et puis viendra un roman sur la vie des forums, là j'ai de la stat Twisted Evil surtout sur les égos king queen

    t'es encore en vacances ?

    Bienvenue dans mon repaire ma chère Kat Very Happy , j'espère que tu as lu attentivement ces brèves analyses (et merci encore de m'avoir montré la voie). Je serai évidemment très désireux d'explorer tes futures découvertes, mais tu pourrais également les expliquer par toi-même.
    Je suis de retour progressivement, j'ai du faire face à un défi autrement plus complexe que le trading, à savoir DEMENAGER (quelle épreuve !).
    A très bientôt (je planche sur de nouveaux sujets)
    Le "nègre" monkey

    avatar

    Message Jeu 21 Fév - 18:03 par kat

    bonjour Pout

    c'est super j'ai trouvé un "nègre" pour expliquer mes prochaines découvertes dans un livre que nous allons publier en 2017 cheers

    pour le moment faudra faire la méthode globex et puis viendra un roman sur la vie des forums, là j'ai de la stat Twisted Evil surtout sur les égos king queen

    t'es encore en vacances ?



    Poutsouch

    Message Ven 8 Fév - 14:30 par Poutsouch

    Bonjour à tous,

    En guise de conclusion pratique sur ce chapitre des Clotures et des Gaps daily et avant de passer à tout autre sujet, je vous propose un fichier de calcul Excel basé sur les analyses précédentes. A chaque nouvelle séance du CAC40 (indice cash), il suffit de saisir dans les cases en bleu, la valeur d'ouverture à 9h00 et les 4 valeurs caractérisant la séance précedente (ouverture, plus haut, plus bas et clôture). Vous obtiendrez alors les probabilités théoriques moyennes pour la séance.

    A plus tard
    Frédéric

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    Le Trading Empirique (par Poutsouch) AttachmentCLOTURES ET GAPS.xlsx
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    Message Jeu 7 Fév - 10:59 par Shuss

    ''...Donc je préconise de couper la pose si le gap reste ouvert en clôture du premier jour et surtout de ne pas s'entêter après 2 jours ! ''

    Je reprends cette phrase qui a toute sa pertinence, et reste un constat personnel depuis bon nombre d'années.

    Merci d'avoir fait part de tes analyses détaillées.

    Bruno.
    Poutsouch

    Message Mar 5 Fév - 20:18 par Poutsouch

    Shuss a écrit:Bonjour Poutsouch,

    Je n'ai pas lu dans ton texte d'analyse de la période nécessaire à combler un gap; il peut l'être sur une brève période, soit de 1 à 3 jours, ou alors reporté dans un temps plus lointain... As-tu des stats à ce sujet?

    Intéressant ces gaps n'est-ce pas ! J'ai précisé que le comblement d'un gap daily est optimal sur le premier jour. Sinon, le taux de comblement continue d'augmenter sensiblement pour le 2ème jour mais tend à plafonner à partir du 3ème jour. Donc je préconise de couper la pose si le gap reste ouvert en clôture du premier jour et surtout de ne pas s'entêter après 2 jours !

    Personnellement je n'ai pas fait l'analyse au-delà du premier jour mais pour info j'ai retrouvé des données sur le net concernant une plus longue période. Voici les résultats :

    Gaps considérés 1148
    Comblés le jour même 736 64,1%
    Comblés le lendemain 855 74,5%
    comblés à j+2 899 78,3%
    comblés à j+3 945 82,3%

    En espérant avoir répondu à tes attentes. Rolling Eyes
    PS : toujours pertinent tes décomptes S&P
    Frédéric
    avatar

    Message Lun 4 Fév - 21:31 par Shuss

    Bonjour Poutsouch,

    Je n'ai pas lu dans ton texte d'anlyse de la période nécessaire à combler un gap; il peut l'être sur une brève période, soit de 1 à 3 jours, ou alors rporté dans un temps plus lointain... As-tu des stats à ce sujets?

    Ton texte est intéressant...
    Poutsouch

    Message Mer 30 Jan - 19:15 par Poutsouch

    Bonsoir Cool

    Sur le tchat, on parle régulièrement des gaps d'ouverture de séance (gap daily), et c'est toujours la même incertitude : le gap sera-t'il ou non comblé en séance ?

    Est-ce que ces gaps constituent une réelle opportunité de trading ? Le sous-entendu psychologique qui suppose que le marché monte ou baisse pour aller combler un gap ouvert est une fausse conviction qui peut être éloigné de la réalité des faits. Par exemple, ne dit-on pas que les gaps haussiers sont comblés plus souvent que les gaps baissiers, sous prétexte qu'un mouvement de baisse est plus rapide qu'un mouvement de hausse, et qu'ainsi les opérateurs croient davantage en la poursuite du mouvement qu'au comblement du gap dans l'immédiat ! Le mieux est de vérifier les données et de se faire une opinion plus empirique du phénomène.

    Vous trouverez mon analyse dans les fichiers ci-joints, j'ai repris exactement la même période d'historique de séances que pour l'étude précédente.

    Bonne lecture à tous.
    Frédéric
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    Le Trading Empirique (par Poutsouch) AttachmentCOMBLEMENT DES GAP DAILY.docx
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    Poutsouch

    Message Lun 28 Jan - 9:25 par Poutsouch

    Il y à 2 ans de cela, j'ai fait la connaisance de Kat sur un forum boursier (Kat est l'une de nos intervenants sur le tchat Wink ). A l'époque, elle avait observé qu'une clôture supérieure ou inférieure à l'ouverture d'une séance, était relativement déterminante quant à la réalisation d'un plus haut ou d'un plus bas supplémentaire lors de la séance suivante. J'ai alors procédé à une étude sur le CAC40 sur un historique significatif (plusieurs années), afin de connaître la véritable performance de cette "méthode des clôtures". L'analyse à montré que la performance générale moyenne s'établit invariablement dans le temps à 66% (2 fois sur 3), mais pouvant atteindre plus de 90% dans certaines conditions, directement liées à l'ouverture de la séance suivante.

    La publication détaillée de cette étude est jointe sous forme de fichier word et pdf. Dans ce rapport figure les préconisations éventuelles de trade à convenir à l'ouverture d'une séance en fonction des différents cas de figure répertoriés. J'espère que cette étude vous sera profitable en vous permettant d'appréhender l'influence d'une clôture de séance (ce qui constitue une information réccurente sur le tchat). Le but étant de nous aider tous, à optimiser nos prises de décisions et de réduire notre risque.

    Merci et bonne lecture.
    Frédéric
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    Poutsouch

    Message Lun 28 Jan - 9:07 par Poutsouch

    Bonjour,

    J'apporte une précision nécessaire : je concentre mes travaux sur le CAC40. Je trade essentiellement en scalping et swing intraday en CFD sur indice France40 (IG).

    Pour des raisons de lisibilité, je vais publier certains travaux sous forme de fichiers au format word et pdf.

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